[2023 저평가 종목 추천] 강환국님의 퀀트투자 무작정 따라하기 – 소형 성장주 전략 (연 평균 39.89% 수익 전략)

대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 제가 재밌게 보고 있는 유튜브 할투(할 수 있다! 알고 투자) 채널의 유명 BJ ‘강환국’님이 집필하신 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 몇몇 ‘무작정 따라하기’ 주식 투자 전략대로 종목발굴 및 투자했을 때의 수익률을 분석(?)해 보는 콘텐츠입니다.

퀀트투자 성장주 전략

 

지난 6월~9월에 이어 이번이 시즌 2 투자인데 이번 성장주 전략으로 연말까지 돈 복사하러 가보실 까요?ㅎㅎ

 

무작정 따라하기 성장주 전략 – 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 활용 연 평균 39.89% 복리 수익 (전년 동기대비 성장 종목 발굴)

 

오늘 따라 할 전략은 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 ‘무작정 따라하기 성장주’ 전략입니다.

 

# 무작정 따라하기 성장주 전략
1. 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 4개 지표의 각 순위를 계산
2. 4개 순위의 평균 순위를 계산
3. 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
4. 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
5. 제외 기업 : 중국기업, 관리종목, 우선주, 스펙주
6. MDD : -55.13%

 

강환국님은 책에서 해당 전략의 연 평균 복리 수익률은 전체 주식 기준 32.42%, 대형주 기준 10.48%, 소형주 기준 39.89%라고 합니다. 또한 소형주를 해당 전략으로 선별 투자할 경우 20년 후 거둘 수 있는 총 수익은 83,681.93%로 원금이 무려 837배가 될 수 있다고 합니다. (지난 6월~9월 해당 전략으로 실제 투자 성과는 평균 수익률 +0.8%, 최고 수익률 +2.96%, 최저 수익률 –10.62%로 실제로는 좀 아쉬운 결과였습니다.)

성장주 전략 연복리수익률 및 총 수익률

 

최근 분기(23년 2분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 활용 (전체 종목 기준)

 

다음은 코스피, 코스닥 전체 종목의 최근 분기(23년 6월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률)와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다.

 

* 9/15 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 무관

 

23년 2분기 전체종목 기준 4가지 퀀트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 제룡전기(시가총액 3,967억)로 매출성장률 +237.1%, 매출총이익성장률 +587.8%, 영업이익성장률 +9861.1%, 순이익성장률 +2,710%를 기록하며 전체 2,400여 종목 중 평균 순위는 24위이었습니다.

 

이외에 일지테크, 상지카일룸, 초록뱀이앤엠, 에스엠벡셀 등도 최근 분기 성장 대비 저평가되어 투자하기 좋은 가치주인 것으로 보입니다.

 

위의 종목을 포함해서 9/15 기준 <무작정 따라하기 성장주> 전략을 적용해서 뽑은 20개 종목 (여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.

전체주식 중 퀀트지표 성장주 순위 TOP20_0915 기준

 

최근 분기(23년 2분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 활용 (시가총액 하위 20% 소형주 기준) 

 

다음은 소형주의 최근 분기(23년 6월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률))와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다.

 

* 9/15 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 하위 20%

 

23년 2분기 소형주 기준 4가지 퀀트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 상지카일룸(시가총액 583억)로 매출성장률 +422.5%, 매출총이익성장률 +516.8%, 영업이익성장률 +1,850.9%, 순이익성장률 +315.4% 전체 2,200여 종목 중 평균 순위는 57위이었습니다.

 

이외에 초록뱀이앤엠, 기산텔레콤, 오스템, 에스앤더블류 등도 최근분기 성장 대비 저평가되어 투자하기 좋은 가치주인 것으로 보입니다.

 

위의 종목을 포함해서 9/15 기준 <무작정 따라하기 성장주> 전략을 적용해서 뽑은 소형주 20개 종목(여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.

소형주 중 퀀트지표 성장주 순위 TOP20_0915 기준

 

강환국님 유튜브와 책을 너무 재밌게 보다가 진짜 무작정 따라하겠다고 전략 소개 및 종목 선정해 보았는데 오는 12월까지 해당 투자 결과를 트래킹 해보겠습니다.

 

전통적으로 연말은 대개 증시가 좋기는 한데... 크리스마스쯤엔 큰 선물 받을 수 있을까요? 파이팅!!

 

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