[9월 저평가 종목 추천] 강환국님의 퀀트투자 무작정 따라하기 – 소형 가치주 전략 (연 평균 42.98% 수익 전략)

대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 제가 재밌게 보고 있는 유튜브 할투(할 수 있다! 알고 투자) 채널의 유명 BJ ‘강환국’님이 집필하신 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 몇몇 ‘무작정 따라하기’ 주식 투자 전략대로 종목발굴 및 투자했을 때의 수익률을 분석(?)해 보는 콘텐츠입니다.

지난 6월~9월에 이어 이번이 시즌 2 투자인데 이번 가치주 전략으로 연말까지 돈 복사하러 가보실 까요?ㅎㅎ 

 

무작정 따라하기 가치주 전략 – PSR, PGPR, POR, PER 활용 연 평균 42.98% 복리 수익 (시가총액 대비 저평가 종목 발굴)

 

오늘 따라 할 전략은 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 ‘무작정 따라하기 가치주’ 전략입니다.

 

# 무작정 따라하기 가치주 전략
- PSR, PGPR, POR, PER 4개 지표의 각 순위를 계산
- 4개 순위의 평균 순위를 계산
- 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
- 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
- 제외 기업 : 중국기업, 관리종목, 우선주, 스펙주
- MDD : -55.13%

 

강환국님은 책에서 해당 전략의 연 평균 복리 수익률은 전체 주식 기준 35.68%, 대형주 기준 17.26%, 소형주 기준 42.98%라고 합니다. 또한 소형주를 해당 전략으로 선별 투자할 경우 20년 후 거둘 수 있는 총 수익은 129,658.48%로 원금이 무려 1,300배가 될 수 있다고 합니다. (지난 6월~9월 해당 전략으로 실제 투자 성과는 평균 수익률 +3.4%, 최고 수익률 +9.44%, 최저 수익률 –4.04%로 실제로도 나름 준수했습니다.)

연복리수익률 및 총 수익률

 

최근 분기(23년 2분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 시가총액, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 활용 (전체종목 기준)

 

다음은 코스피, 코스닥 전체 종목의 최근 분기(23년 6월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(PSR, PGPR, POR, PER)와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다.

 

* 9/15 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 무관

 

23년 2분기 전체종목 기준 4가지 퀀트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 한화(시가총액 18,927억)로 PSR 0.07, PGPR 0.52, POR 1.13, PER 1.35을 기록하며 전체 2400여 종목 중 평균 순위는 27위이었습니다.

 

이외에 다우데이타, 서연, AK홀딩스, 태영건설 등도 최근 분기 실적 대비 저평가되어 투자하기 좋은 가치주인 것으로 보입니다.

 

위의 종목을 포함해서 9/15 기준 <무작정 따라하기 가치주> 전략을 적용해서 뽑은 20개 종목 (여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.

전체주식 중 퀀트지표 순위 TOP20_0915 기준

 

최근 분기(23년 2분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 시가총액, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 활용 (소형주 기준)

 

다음은 소형주의 최근 분기(23년 6월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(PSR, PGPR, POR, PER)와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다.

 

* 9/15 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 하위 20%

 

23년 2분기 소형주 기준 4가지 퀀트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 우리엔테프라이즈(시가총액 391억)로 PSR 0.07, PGPR 0.74, POR 4.12, PER 4.34을 기록하며 전체 2200여 종목 중 평균 순위는 59위이었습니다.

 

이외에 티에이치엔, 평화홀딩스, 상지카일루므 원일특강 등도 최근분기 실적 대비 저평가되어 투자하기 좋은 가치주인 것으로 보입니다.

 

위의 종목을 포함해서 9/15 기준 <무작정 따라하기 가치주> 전략을 적용해서 뽑은 소형주 20개 종목(여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.

 

강환국님 유튜브와 책을 너무 재밌게 보다가 진짜 무작정 따라하겠다고 전략 소개 및 종목 선정해 보았는데 오는 12월까지 해당 투자 결과를 트래킹 해보겠습니다.

 

전통적으로 연말은 대개 증시가 좋기는 한데... 크리스마스쯤 큰 선물 받을 수 있을까요? 파이팅!!

 

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