대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 제가 재밌게 보고 있는 유튜브 할투(할 수 있다! 알고 투자) 채널의 유명 BJ ‘강환국’님이 집필하신 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 몇몇 ‘무작정 따라하기’ 주식 투자 전략대로 종목발굴 및 투자했을 때의 수익률을 분석(트래킹)해 보는 콘텐츠입니다.
사실 지난 5월 ‘네이버 인기검색 종목’을 투자하면 성투 할 수 있을지에 대해 살펴봤을 때에는 그리 유의미한 결과를 발견하지 못했었는데 이번 ‘퀀트투자 무작정 따라하기’ 전략들은 반드시 성공해서 익절은 짧게 손절은 길게 하는 제 나쁜 주식 투자 습관도 함께 고칠 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. (아울러 저도 부자가 돼서 하루 빨리 파이어족 하고 싶습니다!!!!!!!!!!!)
무작정 따라하기 가치주 전략 – 네이버 증권 PSR, PGPR, POR, PER 활용 연 평균 42.98% 복리 수익
오늘 따라 할 전략은 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 ‘무작정 따라하기 가치주’ 전략입니다.
# 무작정 따라하기 가치주 전략
- PSR, PGPR, POR, PER 4개 지표의 각 순위를 계산
- 4개 순위의 평균 순위를 계산
- 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
- 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
- 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
강환국님은 책에서 해당 전략의 연 평균 복리 수익률은 전체 주식 기준 35.68%, 대형주 기준 17.26%, 소형주 기준 42.98%라고 합니다. 또한 소형주를 해당 전략으로 선별 투자할 경우 20년 후 거둘 수 있는 총 수익은 129,658.48%로 원금이 무려 1,300배가 될 수 있다고 합니다. (100만원 투자 시 20년 후 13억 가능!!! 여보 우리 통장에 얼마 있더라???)
전체 종목 중 최근 분기(23년 1분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 시가총액, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 활용
다음은 코스피, 코스닥 전체 종목의 최근 분기(23년 3월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(PSR, PGPR, POR, PER)와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다.
* 6/23 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 무관
23년 1분기 전체종목 기준 4가지 쿼트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 다우데이터(시가총액 5,205억)로 PSR 0.16, PGPR 0.86, POR 1.26, PER 1.73을 기록하며 전체 2400여 종목 중 평균 순위는 26위이었습니다.
이외에 한화, 동원금속, AK홀딩스, 신성통상, 서연 등도 최근 분기 실적 대비 저평가되어 투자하기 좋은 가치주인 것으로 보입니다.
위의 종목을 포함해서 6/23 기준 <무작정 따라하기 가치주> 전략을 적용해서 뽑은 20개 종목 (여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.
소형주 중 최근 분기(23년 1분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 시가총액, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 활용 (*추천)
다음은 코스피, 코스닥 소형주의 최근 분기(23년 3월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(PSR, PGPR, POR, PER)와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다. (*추천전략)
* 6/23 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 하위 20%
23년 1분기 소형주 기준 4가지 퀀트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 이씨에스(시가총액 436억)로 PSR 0.43, PGPR 2.38, POR 10.38, PER 9.48을 기록하며 전체 2400여 종목 중 평균 순위는 101위이었습니다.
이외에 평화홀딩스, 아세아텍, 티에이치엔, 일지테크, 세동 등도 최근분기 실적 대비 저평가되어 투자하기 좋은 가치주인 것으로 보입니다.
위의 종목을 포함해서 6/23 기준 <무작정 따라하기 가치주> 전략을 적용해서 뽑은 소형주 20개 종목(여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.
강환국님 유튜브와 책을 너무 재밌게 보다가 진짜 무작정 따라하겠다고 전략 소개 및 종목 선정해 보았는데 앞으로 두어 달 해당 투자 결과를 트래킹 해보겠습니다. (슬슬 하락장 들어가지 싶은데 진짜 성투 하려나?)
혹시 제가 퀀트투자 전략을 잘못 적용했거나 지표 계산법 등 수정할 부분 발견하시면 댓글로 알려주시고요.
7월 쯤 투자 결과 갖고 다시 보시죠!! 파이팅!!
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