[퀀트투자] 강환국님의 퀀트투자 무작정 따라하기 – 연 평균 39.89% 수익 전략 소개

대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 제가 재밌게 보고 있는 유튜브 할투(할 수 있다! 알고 투자) 채널의 유명 BJ ‘강환국’님이 집필하신 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 몇몇 ‘무작정 따라하기’ 주식 투자 전략대로 종목발굴 및 투자했을 때의 수익률을 분석(?)해 보는 콘텐츠입니다.

퀀트투자 무작정 따라하기_성장주

사실 지난 5월 ‘네이버 인기검색 종목’을 투자하면 성투 할 수 있을지에 대해 살펴봤을 때에는 그리 유의미한 결과를 발견하지 못했었는데 이번 ‘퀀트투자 무작정 따라하기’ 전략들은 반드시 성공해서 익절은 짧게 손절은 길게 하는 제 나쁜 주식 투자 습관도 함께 고칠 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다.

 

 

무작정 따라하기 성장주 전략 – 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 활용 연 평균 39.89% 복리 수익

 

오늘 따라 할 전략은 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 ‘무작정 따라하기 성장주’ 전략입니다. (지난번 소개했던 ‘가치주 전략’의 연 평균 42.98% 복리 수익보다는 조금 낮지만 이 전략도 매우 훌륭한 전략이라고 책에서는 소개 합니다.)

 

# 무작정 따라하기 성장주 전략
1. 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 4개 지표의 각 순위를 계산
2. 4개 순위의 평균 순위를 계산
3. 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
4. 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
5. 제외 기업 : 중국기업, 관리종목

 

강환국님은 책에서 해당 전략의 연 평균 복리 수익률은 전체 주식 기준 32.42%, 대형주 기준 10.48%, 소형주 기준 39.89%라고 합니다. 또한 소형주를 해당 전략으로 선별 투자할 경우 20년 후 거둘 수 있는 총 수익은 83,681.93%로 원금이 무려 837배가 될 수 있다고 합니다. (100만원 투자 시 20년 후 83억 가능!!! 여보 나 100만원만 줘봐~)

연복리수익률 및 총 수익률

 

전체 종목 중 최근 분기(23년 1분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 시가총액, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 활용

 

다음은 코스피, 코스닥 전체 종목의 최근 분기(23년 3월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률)와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다.

 

* 7/9 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 무관

 

23년 1분기 전체종목 기준 4가지 쿼트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 제룡전기(시가총액 3,269억)로 매출성장률 +217.5%, 매출총이익성장률 +760.1%, 영업이익성장률 +1314.3%, 순이익성장률 +1600.0%를 기록하며 전체 2400여 종목 중 평균 순위는 33위이었습니다.

 

이외에 에스엠벡셀, 에코프로에이치엔, 퓨런티어, 티이엠씨 등도 최근 분기 성장 대비 저평가되어 투자하기 좋은 성장주인 것으로 보입니다.

 

위의 종목을 포함해서 7/9 기준 <무작정 따라하기 성장주> 전략을 적용해서 뽑은 20개 종목 (여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.

전체주식 중 퀀트지표 순위 TOP20_0709 기준

 

소형주 중 최근 분기(23년 1분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 시가총액, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 활용 (*추천)

 

다음은 소형주의 최근 분기(23년 3월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률)와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다.

 

* 7/9 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 하위 20%

 

23년 1분기 소형주 기준 4가지 퀀트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 피앤씨테크(시가총액 430억)로 매출성장률 +18.5%, 매출총이익성장률 +53.0%, 영업이익성장률 +500.0%, 순이익성장률 +1100.0% 기록하며 전체 2300여 종목 중 평균 순위는 281위이었습니다.

 

이외에 토마토시스템, 뉴보텍, 에프알텍, 텔레필드 등도 최근분기 성장 대비 저평가되어 투자하기 좋은 성장주인 것으로 보입니다.

 

위의 종목을 포함해서 7/9 기준 <무작정 따라하기 성장주> 전략을 적용해서 뽑은 소형주 20개 종목(여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.

소형주 중 퀀트지표 순위 TOP20_0709 기준

 

강환국님 유튜브와 책을 너무 재밌게 보다가 진짜 무작정 따라하겠다고 전략 소개 및 종목 선정해 보았는데 앞으로 두어 달 해당 투자 결과를 트래킹 해보겠습니다. (지난 몇 주 꽤 큰 하락을 맞이해서 이번 성과는 왠지 좋지 않을 까 싶은데...)

 

다음 달 투자결과 갖고 다시 보시죠!! 파이팅!!

 

 

 

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