[퀀트투자] 강환국님의 퀀트투자 무작정 따라하기 – 연 평균 48.13% 수익 성장가치주 전략

대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 제가 재밌게 보고 있는 유튜브 할투(할 수 있다! 알고 투자) 채널의 유명 BJ ‘강환국’님이 집필하신 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 몇몇 ‘무작정 따라하기’ 주식 투자 전략대로 종목발굴 및 투자했을 때의 수익률을 분석(?)해 보는 콘텐츠입니다.

퀀트투자_성장가치주전략

사실 지난 5월 ‘네이버 인기검색 종목’을 투자하면 성투 할 수 있을지에 대해 살펴봤을 때에는 그리 유의미한 결과를 발견하지 못했었는데 이번 ‘퀀트투자 무작정 따라하기’ 전략들은 반드시 성공해서 익절은 짧게 손절은 길게 하는 제 나쁜 주식 투자 습관도 함께 고칠 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다.

 

지난 퀀트투자 성과 중간 점검 – 6/26 가치주 전략, 7/7 성장주 전략 투자 결과 (뽐뿌, 네이버 주식까페 신고먹은 글... 그 결과는?)

 

오늘 무작정 따라하기 성장가치주 전략에 대해 포스팅 하기에 앞서 지난 6/26 과 7/7 소개했던 전략의 성과를 중간 점검하고 가겠습니다. 과연 이때 종목들은 시장 수익률 대비 어떠한 성과를 거두고 있을까요? 

 

먼저 6/26 소개했던 연 평균 42.98% 수익 가능 무작정 따라하기 가치주 전략의 경우 20개 종목 평균 수익률이 7.07%로 시장 평균 수익률(코스피 +1.79% / 코스닥 +1.1%) 보다 강한 모습을 보였습니다!! (성공?)

 

반면 7/7 소개했던 연 평균 39.89% 수익 가능 무작정 따라하기 성장주 전략의 경우 20개 종목 평균 수익률이 2.67%로 시장 평균 수익률(코스피 +4.2% / 코스닥 +4.34%) 보다 다소 약한 모습을 보였습니다!! (손실은 아니지만 아쉽)

 

저 역시도 궁금했던 내용이기에 지난 전략 성과 중간 점검을 해 봤는데요. 자세한 결과는 아래 이미지 클릭하시면 확대해서 보실 수 있습니다. 

지난 퀀트투자 전략(가치주-성장주) 성과 검증

해당 종목에 대한 투자 결과는 계속해서 리밸런싱 때 까지 트래킹해 보도록 하겠습니다. (킹코프로 등 일부 종목만 가는 장세에 이정도면 개인적으로 나쁘지 않아 보이기도...)

 

무작정 따라하기 성장가치주 전략 – PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 활용 연 평균 48.13% 복리 수익 

 

오늘 따라 할 전략은 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 ‘무작정 따라하기 성장가치주’ 전략입니다. 그동안 소개드렸던 2가지 전략을 종합한 전략이네요!!

# 무작정 따라하기 성장가치주 전략

1. PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 지표의 각 순위를 계산
2. 8개 순위의 평균 순위를 계산
3. 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
4. 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
5. 제외 기업 : 중국기업, 관리종목

 

강환국님은 책에서 해당 전략의 연 평균 복리 수익률은 전체 주식 기준 37.68%, 대형주 기준 15.17%, 소형주 기준 48.13%라고 합니다. 또한 소형주를 해당 전략으로 선별 투자할 경우 20년 후 거둘 수 있는 총 수익은 263,528%로 원금이 무려 2,600배가 될 수 있다고 합니다. (100만원 투자 시 20년 후 260억 가능!!! 여보 나 100만원만 줘봐~)

성장가치주_소형주_투자성과

 

전체 종목 중 최근 분기(23년 1분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 8개 퀀트지표 합산 평균 순위 상위 20개 종목

 

다음은 코스피, 코스닥 전체 종목의 최근 분기(23년 3월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(PSR, PGPR, POR, PER,매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률)와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다.

 

* 7/16 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 무관

 

23년 1분기 전체종목 기준 8가지 쿼트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 구영테크(시가총액 930억)로 PSR, 1.06, PGPR 7.69, POR 13.29, PER 19.38, 매출성장률 +46.8%, 매출총이익성장률 +88.5%, 영업이익성장률 +313.6%, 순이익성장률 +222.6%를 기록하며 전체 2400여 종목 중 평균 순위는 264위이었습니다.

 

이외에 화성산업, 탑엔지니어링, 기아, 코스메카코리아 등도 최근 분기 가치 및 성장 대비 저평가되어 투자하기 좋은 성장주인 것으로 보입니다.

 

위의 종목을 포함해서 7/16 기준 <무작정 따라하기 성장가치주> 전략을 적용해서 뽑은 20개 종목 (여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.

전체주식 중 퀀트지표 순위 TOP20_0716 기준

 

시가총액 하위 10% 종목 중 최근 분기(23년 1분기) 실적 기준 종목 산출 및 공개 – 8개 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목

 

다음은 소형주의 최근 분기(23년 3월) 실적을 가지고 구한 퀀트지표(PSR, PGPR POR. PER, 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률)와 퀀트지표 합산 평균 순위 TOP 20개 종목입니다.

 

* 7/16 기준 관리종목 및 중국기업, 우선주, 스펙주 제외, 시가총액 하위 20%

 

23년 1분기 소형주 기준 4가지 퀀트지표 합산 평균 순위 최상위 기업은 리노스(시가총액 408억)로 PSR 2.79, PGPR 9.07, POR 68.0, PER 102.0, 매출성장률 +28.6%, 매출총이익성장률 +75.3%, 영업이익성장률 +146.2%, 순이익성장률 +130.8% 기록하며 전체 2400여 종목 중 평균 순위는 577위이었습니다.

 

이외에 대동금속, 텔레필드, 제이엠아이, 유비온 등도 최근분기 가치 및 성장 대비 저평가되어 투자하기 좋은 성장주인 것으로 보입니다.

 

위의 종목을 포함해서 7/16 기준 <무작정 따라하기 성장가치주> 전략을 적용해서 뽑은 소형주 20개 종목(여유로 50개 뽑음)은 다음과 같으며, 아래 이미지 클릭 시 보다 크게 보실 수 있습니다.

소형주 중 퀀트지표 순위 TOP20_0716 기준

 

강환국님 유튜브와 책을 너무 재밌게 보다가 진짜 무작정 따라하겠다고 전략 소개 및 종목 선정하고 지난 두 번 홍보글 올렸다가 신고, 경고 먹기도 한 내용인데... 그래도 앞으로 두어 달 해당 투자 결과를 트래킹 해보겠습니다. 

 

다음 달 투자결과 갖고 다시 보시죠!! 파이팅!!

 

 

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