[퀀트투자] 강환국님의 퀀트투자 무작정 따라하기 수익률 트래킹 (가치주, 성장주, 가치성장주 성과 vs 코스피 vs 코스닥)

대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 제가 재밌게 보고 있는 유튜브 할투(할 수 있다! 알고 투자) 채널의 유명 BJ ‘강환국’님이 집필하신 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 몇몇 ‘무작정 따라하기’ 주식 투자 전략대로 종목발굴 및 투자했을 때의 수익률을 분석(?)해 보는 콘텐츠입니다.

퀀트투자 투자성과

과연 유명 퀀트투자가의 무작정 따라하기 종목들은 시장 수익률 대비 큰 성과를 거두고 있을까요? (성공? 실패?)

 

코스피 보다 강한(?) 퀀트투자 무작정 따라하기 가치주 전략 (연평균 복리 수익률 42.98% 전략, 6/26 포스팅 결과)

 

# 무작정 따라하기 가치주 전략
- PSR, PGPR, POR, PER 4개 지표의 각 순위를 계산
- 4개 순위의 평균 순위를 계산
- 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
- 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
- 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
- MDD : -55.13%

 

우선 지난 6/26 소개해드렸던 퀀트투자 무작정 따라하기 가치주 전략과 그 성과입니다.

 

가치주 전략의 경우 7/21 기준으로 20개 종목 평균 수익률이 2.55%로 시장 평균 수익률(코스피 +1.07% / 코스닥 +6.26%)보다 약한 모습을 보였습니다!! (제목 어그로 ㅈㅅ) 한 일주일 전만 해도 평균 +7% 수준을 유지했던 모습이었는데 최근 2차전지 업종만 나홀로 강세를 보인 덕에 상승률 상당을 반납한 모습입니다.

 

종목별로는 우신시스템(+62.0%), 세동(+14.4%), 동양피스톤(+12.8%)이 좋은 상승을 보였고, 인터엠(-12.6%), 원하이텍(-10.3%), 대유에이피(-9.1%)는 하락률이 컸습니다.

 

해당 결과는 리밸런싱 시기인 9/15 까지 계속 트래킹하겠습니다. 종목별 자세한 결과는 아래 이미지 클릭해서 참고하시기 바랍니다.

퀀트투자_가치주_성퀀트투자_가치주_성과_0721과_0721

 

아직은 지수보다 약한 퀀트투자 무작정 따라하기 성장주 전략 (연 평균 복리 수익률 39.89% 전략, 7/10 포스팅 결과)

 

# 무작정 따라하기 가치주 전략
- PSR, PGPR, POR, PER 4개 지표의 각 순위를 계산
- 4개 순위의 평균 순위를 계산
- 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
- 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
- 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
- MDD : -57.97%

 

다음은 지난 7/10 소개해드렸던 퀀트투자 무작정 따라하기 성장주 전략과 그 성과입니다.

 

성장주 전략의 경우 7/21 기준으로 20개 종목 평균 수익률이 -2.88%로 시장 평균 수익률(코스피 +3.29% / 코스닥 +7.76%) 보다 매우 약한 모습을 보였습니다!! (아직은 실패...) 한 일주일 전만 해도 평균 +3% 수준을 유지했던 모습이었는데 최근 2차전지 업종만 나홀로 강세를 보인 덕에 역시나 상승률 상당을 반납한 모습입니다.

 

종목별로는 전진바이오팜(+2.5%), 뉴보텍(+1.5%), 협진(+0.4%) 정도만 상승이었고, 나머지 무려 17개 종목은 투자 시작 시점 대비해서 모두 하락했습니다. (ㄷㄷㄷㄷ)

 

해당 결과 역시 리밸런싱 시기인 9/15 까지 계속 트래킹하겠습니다. 종목별 자세한 결과는 아래 이미지 클릭해서 참고하시기 바랍니다.

퀀트투자_성장주_성과_0721

 

퀀트투자 무작정 따라하기 성장가치주 전략 (연 평균 복리 수익률 48.13% 전략, 7/17 포스팅 결과)

 

# 무작정 따라하기 성장가치주 전략
- PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 지표의 각 순위를 계산
- 8개 순위의 평균 순위를 계산
- 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
- 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
- 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
- mdd : -58.52%

 

마지막으로 지난 7/10 소개해드렸던 퀀트투자 무작정 따라하기 성장가치주 전략과 그 성과입니다.

 

성장가치주 전략의 경우 7/21 기준으로 20개 종목 평균 수익률이 –1.61%로 시장 평균 수익률(코스피 -0.71% / 코스닥 +4.27%) 보다 역시나 약한 모습을 보였습니다!! (실패...) 최근 일주일 전체적으로 하락종목이 훨씬 많은 장이었던 만큼 이것도 역시 좀더 두고 보도록 하겠습니다.

 

종목별로는 유진(+27.2%)만 플러스 수익률을 보였고, 토탈소프트(-8.6%), 텔레필드(-6.0%), 파인테크닉스(-5.8%)는 하락률이 컸습니다.

 

해당 결과는 리밸런싱 시기인 9/15 까지 계속 트래킹하겠습니다. 종목별 자세한 결과는 아래 이미지 클릭해서 참고하시기 바랍니다.

퀀트투자_성장가치주_성과_0721

최근 2차 전지 업종을 제외한 대부분의 업종 및 종목이 하락한 영향을 받은 것 같기도 한데... 시장이 어느 정도 안정을 찾은 이후로는 어떨지 계속해서 살펴보도록 하겠습니다.

 

투자 타이밍의 차이는 분명 있겠지만 현재까지 결과는 그나마 가치주 전략 > 성장가치주 전략 > 성장주 전략이네요... (대박은 코스닥... 중박은 코스피... 이래서 ETF 하는건가요? ㄷㄷㄷ)

 

 

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