[퀀트투자] 강환국님의 퀀트투자 무작정 따라하기 수익률 트래킹 (2차 전지, 초전도체 수급 블랙홀을 이겨내자!!)

대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 제가 재밌게 보고 있는 유튜브 할투(할 수 있다! 알고 투자) 채널의 유명 BJ ‘강환국’님이 집필하신 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 몇몇 ‘무작정 따라하기’ 주식 투자 전략대로 종목발굴 및 투자했을 때의 수익률을 분석(?)해 보는 콘텐츠입니다.

과연 유명 퀀트투자가의 무작정 따라하기 종목들은 2차 전지, 초전도체 일부 테마에만 수급이 집중이 되는 이 시기에 시장 수익률 대비 큰 성과를 거두고 있을까요? (성공? 실패?)

 

코스피, 코스닥 대비 강한(?) 퀀트투자 무작정 따라하기 가치주 전략 (연평균 복리 수익률 42.98% 전략, 6/26 포스팅 결과)

 

# 무작정 따라하기 가치주 전략
- PSR, PGPR, POR, PER 4개 지표의 각 순위를 계산
- 4개 순위의 평균 순위를 계산
- 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
- 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
- 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
- MDD : -55.13%

 

우선 지난 6/26 소개해드렸던 퀀트투자 무작정 따라하기 가치주 전략과 그 성과입니다.

 

가치주 전략의 경우 8/11 기준으로 20개 종목 평균 수익률이 7.93%로 시장 평균 수익률(코스피 +0.35% / 코스닥 +3.72%)보다 강한 모습을 보였습니다!! (가즈아!@#!@) 한 2주 전만 해도 평균 +1~2% 수준을 유지했던 모습이었는데 최근 우신시스템 종목이 2차전지 테마로 주목을 받으면서 상승률이 확 뛴 모습입니다. (한 두 종목이 20 종목을 캐리한...ㄷㄷ)

 

종목별로는 우신시스템(+193.9%), 세동(+25.7%), 일지테크(+16.1%), 동양피스톤(+12.4%)이 좋은 상승을 보였고, 원하이텍(-16.5%), 대유에이피(-14.2%), 인터엠(-11.9%) 등은 하락률이 컸습니다.

 

해당 결과는 리밸런싱 시기인 9/15 까지 계속 트래킹하겠습니다. 종목별 자세한 결과는 아래 이미지 클릭해서 참고하시기 바랍니다.

퀀트투자_가치주_성과_0811

 

지수와 역행... 퀀트투자 무작정 따라하기 성장주 전략 (연 평균 복리 수익률 39.89% 전략, 7/10 포스팅 결과)

 

# 무작정 따라하기 가치주 전략
- PSR, PGPR, POR, PER 4개 지표의 각 순위를 계산
- 4개 순위의 평균 순위를 계산
- 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
- 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
- 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
- MDD : -57.97%

 

다음은 지난 7/10 소개해드렸던 퀀트투자 무작정 따라하기 성장주 전략과 그 성과입니다.

 

성장주 전략의 경우 8/11 기준으로 20개 종목 평균 수익률이 -4.92%로 시장 평균 수익률(코스피 +2.55% / 코스닥 +5.18%) 과 역행하는 모습을 보였습니다!! 사실 성장주 종목은 앞의 가치주 포트폴리오와는 다르게 확 튄 종목이 없고 포트폴리오 선정하자마자 2차 전지 수급 블랙홀 피해(?)를 입다 보니 최초 선정 이후부터 쭈욱 손실인 상태입니다. 

 

종목별로는 전진바이오팜(+10.6%), 텔레필드(+5.7%), 초록뱀컴퍼니(+5.5%), 진코스텍(+5.5%) 정도만 상승이었고, 대부분의 나머지 종목은 투자 시작 시점 대비해서 모두 하락했습니다. (ㄷㄷㄷㄷ)

 

해당 결과 역시 리밸런싱 시기인 9/15 까지 계속 트래킹하겠습니다. 종목별 자세한 결과는 아래 이미지 클릭해서 참고하시기 바랍니다.

퀀트투자_성장주_성과_0811

 

지수보다 아직은 약한 퀀트투자 무작정 따라하기 성장가치주 전략 (연 평균 복리 수익률 39.89% 전략, 7/10 포스팅 결과)

 

# 무작정 따라하기 성장가치주 전략
1. PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 지표의 각 순위를 계산
2. 8개 순위의 평균 순위를 계산
3. 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
4. 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
5. 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
6. mdd : -58.52%

 

마지막으로 지난 7/10 소개해드렸던 퀀트투자 무작정 따라하기 성장가치주 전략과 그 성과입니다.

 

성장가치주 전략의 경우 8/11 기준으로 20개 종목 평균 수익률이 –2.33%로 시장 평균 수익률(코스피 –1.41% / 코스닥 +1.78%)  대비 역시 약한 보였습니다!! 역시나 2차 전지, 초전도체 테마 수급 쏠림에 피해(?)를 보는 모습입니다.

 

종목별로는 유비온(+31.4%), 모두투어리츠(+7.2%), 텔레필드(+3.8%) 등이 플러스 수익률을 보였고, 모코엠스(-11.9%), 토탈소프트(-9.6%), 한국주강(-9.6%) 등은 하락률이 컸습니다.

 

해당 결과는 리밸런싱 시기인 9/15 까지 계속 트래킹하겠습니다. 종목별 자세한 결과는 아래 이미지 클릭해서 참고하시기 바랍니다.

퀀트투자_가치성장주_성과_0811

 

하한가를 맞는 등 아주 심각하게 손실 입은 종목이 없기는 한데... 퀀트투자 평균 수익률을 달성하려면 리밸런싱까지 남은 한달 다들 10% 이상씩 상승해 줘야 할텐데요... 가능 하겠죠?^^ (퀀트투자고 뭐고 역시 진입 타이밍이 중요한 걸까요?,,,)

 

투자 타이밍의 차이는 분명 있겠지만 현재까지 결과는 그나마 가치주 전략 > 성장가치주 전략 > 성장주 전략이네요... (저기에 에코프로, 포스코, LS, 서남, 신성델타테크, 한국화장품 하나라도 있었으면 좋았을걸...ㅎㅎ)

 

 

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