[퀀트투자] 강환국님의 퀀트투자 무작정 따라하기 수익률 트래킹 (가치주, 성장주, 성장가치주 6월~9월 투자 결과)

 

대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 제가 재밌게 보고 있는 유튜브 할투(할 수 있다! 알고 투자) 채널의 유명 BJ ‘강환국’님이 집필하신 <퀀트투자 무작정 따라하기> 책에서 소개하는 몇몇 ‘무작정 따라하기’ 주식 투자 전략대로 종목발굴 및 투자했을 때의 수익률을 분석(?)해 보는 콘텐츠입니다.

퀀트투자 결과_6월-8월

과연 유명 퀀트투자가의 무작정 따라하기 종목들은 2차 전지, 초전도체, AI 등 일부 테마에만 수급이 집중됐었던 지난 두어 달 시장 수익률 대비 큰 성과를 거두고 있을까요? (성공? 실패?)

 

 

코스피, 코스닥 대비 강함을 증명한 퀀트투자 무작정 따라하기 가치주 전략 (연평균 복리 수익률 42.98% 전략, 6/26 포스팅 결과)

 

# 무작정 따라하기 가치주 전략
- PSR, PGPR, POR, PER 4개 지표의 각 순위를 계산
- 4개 순위의 평균 순위를 계산
- 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
- 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
- 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
- MDD : -55.13%

 

우선 지난 6/26 소개해드렸던 퀀트투자 무작정 따라하기 가치주 전략과 그 성과입니다.

 

가치주 전략의 경우 9/15 기준으로 20개 종목 평균 수익률이 3.4%로 시장 평균 수익률(코스피 +0.74% / 코스닥 +2.22%)보다 강한 모습을 보였습니다!! 투자기간 동안 해당 전략의 최고 수익률은 +9.44%(8/1) 이었고, 최저 수익률은 –4.04%(7/26)이었습니다.

 

종목별로는 우신시스템(+147.0%), 일지테크(+29.0%), 동양피스톤(+13.0%), 백금T&A(+7.9%)이 좋은 상승을 보였고, 대유에이피(-19.8%), 원하이텍(-16.7%), 평화홀딩스(-14.6%) 등은 하락률이 컸습니다. (상승 4종목, 하락 16종목으로 80%의 하락 종목을 20%의 상승 종목이 하드캐리했네요...)

 

종목별 자세한 결과는 아래 이미지 클릭해서 참고하시기 바랍니다.

퀀트투자_성장주_최종투자결과_0915

 

지수만큼만 오른 퀀트투자 무작정 따라하기 성장주 전략 (연 평균 복리 수익률 39.89% 전략, 7/10 포스팅 결과)

 

# 무작정 따라하기 가치주 전략
- PSR, PGPR, POR, PER 4개 지표의 각 순위를 계산
- 4개 순위의 평균 순위를 계산
- 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
- 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
- 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
- MDD : -57.97%

 

다음은 지난 7/10 소개해드렸던 퀀트투자 무작정 따라하기 성장주 전략과 그 성과입니다.

 

성장주 전략의 경우 9/15 기준으로 20개 종목 평균 수익률이 +0.83%로 시장 평균 수익률(코스피 +0.83% / 코스닥 +5.41%) 보다 강하지 못한 모습을 보였습니다!! 사실 성장주 종목은 앞의 가치주 포트폴리오와는 다르게 확 튄 종목이 없다 보니 최초 선정 이후부터 쭈욱 손실이다가 이제 막 올라오는 중입니다. 투자기간 동안 해당 전략의 최고 수익률은 7월 13일 기록한 +2.96%이었고, 최저 수익률은 7월 26일 기록한 –10.62%이었습니다.

 

종목별로는 체시스(+45.7%), 대동금속(+40.9%), 토마토시스템(+38.7%), 텔레필드(+16.3%)가 상승했고, 가치주 전략과 마찬가지로 나머지 많은 종목은 투자 시작 시점 대비해서 모두 하락했습니다. (ㄷㄷㄷㄷ)

 

종목별 자세한 결과는 아래 이미지 클릭해서 참고하시기 바랍니다.

퀀트투자_가치주_최종투자결과_0915

 

섞으면 더 강했을까? 퀀트투자 무작정 따라하기 성장가치주 전략 (연 평균 복리 수익률 48.13% 전략, 7/17 포스팅 결과)

 

# 무작정 따라하기 성장가치주 전략
1. PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익성장룔, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 지표의 각 순위를 계산
2. 8개 순위의 평균 순위를 계산
3. 평균순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
4. 리밸런싱 : 4분기 1회 리밸런싱 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)
5. 제외 기업 : 중국기업, 관리종목
6. mdd : -58.52%

 

마지막으로 지난 7/15 소개해드렸던 퀀트투자 무작정 따라하기 성장가치주 전략과 그 성과입니다.

 

성장가치주 전략의 경우 9/15 기준으로 20개 종목 평균 수익률이 +0.22%로 시장 평균 수익률(코스피 –3.07% / 코스닥 +2.00%) 정도의 모습을 보였습니다!! 투자기간 동안 해당 전략의 최고 수익률은 7월 17일 기록한 +0.47%이었고, 최저 수익률은 7월 26일 기록한 –11.47%이었습니다.

 

종목별로는 대동금속(+38.5%), 모두투어리츠(+15.5%), 씨씨에스(+15.3%), 텔레필드(+14.3%) 등이 플러스 수익률을 보였고, 파인테크닉스(-18.8%), 이퓨처(-14.5%), 비케이홀딩스(-13.4%)는 하락률이 컸습니다.

 

종목별 자세한 결과는 아래 이미지 클릭해서 참고하시기 바랍니다.

퀀트투자_성장가치주_최종투자결과_0915

 

하한가를 맞는 등 아주 심각하게 손실 입은 종목이 없기는 했는데... 기대했던 수익률과는 다소 거리가 먼 수익률 성적표를 받았습니다. (쉽게 5% 이상씩 벌어 주는 줄...)

 

투자 타이밍의 차이는 분명 있겠지만 금번 투자 결과는 그나마 가치주 전략 > 성장주 전략 > 성장가치주 전략이네요... (그래도 3개 전략 모두 플러스 마감한 것은 다행입니다)

 

지난 6월~9월 투자 결과는 그리 만족스럽지 않았지만 이제 곧 강환국님이 강조하시는 할로윈 전략! 주식이 좋은 11월~4월이 다가오기 때문에 각 전략에 해당하는 종목을 동일한 날짜를 기준으로 다시 선정해서 9월~12월 한번 더 살펴보도록 하겠습니다!!

(시즌2 커밍 쑨!!!!!!)

 

감사합니다.

 

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